第61章 量化交易真是害人不淺啊!
強製平倉：從炒黃金外匯開始暴富 作者：東南肥肥 投票推薦 加入書簽 留言反饋
“今天的整個下跌行情，就是量化高頻交易，所帶來的惡果。”葉回舟繼續說道。
不過上一輩子他們公司也用過量化交易軟件，他剛進公司時，他所在投資部做過一段時間的美股日內交易員。
賺錢最爽是2009-10年，美股波動非常大，做多做空玩得不亦樂乎。然2011年後期開始賺錢越來越難。
一是因為波動率下降了，二是美股高頻量化興起。
導致日內短線交易越來越難。
說白了高頻量化就是來搶交易員日內交易飯碗的。
不過在他看來，不是所有的量化都是不好的。
葉回舟看到他們望著自己，說道：“量化交易大體可以分為兩類，一類叫量化策略，一類叫量化交易。
所謂量化策略，就是把一些選股的策略，數據化程序化，比如通過roe現金流估值曆史走勢規律行業周期，或者一些技術指標。
如資金流指標，讓程序等等把目標的自動篩選出來，再結合輪動策略，每隔一段時間換一批股票。
這種量化方法，本質是以程序替代人工選股，交易頻率不高，它是比較緩慢的交易，對市場波動影響沒那麽大。
而量化交易則是利用算力，通信通道等優勢，去實現以前人類根本無法完成的操盤手法。
比如量化卡單！”
肥老板忙問道：“量化卡單是什麽意思？”
葉回舟答道：“就是當你想買一隻股票時，尤其是小盤股，你掛單想買時，會發現，永遠有人高你一分錢卡在買一的位置。
此時你隻能撤單啊，再報高價追，然後又被卡，如此反複幾次，你的買入成本，大幅的上升，被迫高位接盤。
賣出卡單同理，永遠有人低於一分錢卡住賣一的位置，逼迫你不得不在更低的位置割肉。
還有就是前幾天，上市首日漲了幾十倍的新股，股價在下午幾分鍾內飆升十倍，歎為觀止啊！”
在座的人都點頭，這個新股當天的升幅可是創了大a的記錄，不過他們一群人，在肥老板的帶領下從來不玩新股。
但是不妨礙他們對於這支新股的研究。
肥老板一邊喝著啤酒吃著雞腿一邊說道：“我複盤過了，根本追不上，賣單永遠被秒殺，直線向上啊！
除非你填市價買入，不過就那麽幾分鍾的時間，估計多數人當時都是發懵的，嗬嗬。
我的朋友中了這隻股，他跟我講他也很發懵，不過他是老手了，立刻把他所中的股票，掛了一個很高的價位，但是再被秒殺。
當然就那幾分鍾他賣到了次高價，一簽也可賺得8.6萬元，真是天上掉餡餅啊！”
葉回舟聽完了，笑著講：“這主力使用的就是量化高頻，你用電腦或者手機手動操作根本反應不過來。
如果你用市價買到，恭喜你，你就高位套牢，估計終身解套無望，嗯，留給孫子了，嗬嗬。
當然，我很肯定，這種情況百分之百是量化資金的操盤，而且使用了大型計算機，要不算力根本就跟不上！”
他看見肥老板他們聽得好像不是很懂，他對手機上翻一下圖片，找到圖片後講道：
“我再給大家看個有意思的圖片，肥哥看看一個量化很有意思的盤口。”
肥老板他們站起來湊近了一看，就是東方財富上level-2買賣隊列，逐筆成交，的圖片。
肥老板也買了一年會員，剛開始很新鮮，過了一個月以後，除了10檔行情以外，他就沒啥感覺了。
葉回舟一看他們看不懂就指著手機上放大的圖片說道：
“b就是掛買單的意思，bc就是撤單，不買了。
然後你們看看那個黃色框框的那個0x，意思呢！
就是在零秒之內這單子掛了又撤了。
看到沒有，這一掛一射速度閃電那麽快！”
“臥槽，還真是快啊！”老顧驚歎一聲。
葉回舟點點頭說道：“這個就是無縫銜掛單，普通人壓根看不到，更別說反應過來了。
說實話，這和那些莊股的莊家掛單差不多，沒有啥本質區別！”
“臥槽，量化還可以這樣玩啊！
真是長見識了！
怪不得我們韭菜總是輸錢的了！”
邊上喝了酒的老顧，義憤填膺地講道。
葉回舟笑了一笑，火上澆油地又說道：“此外，就是量化t加零交易。
除了常規的日內做t，還有一種坐莊控盤的手法，就是突然拉升股價後反手賣出，同時融創做空，賺取雙倍的利潤。”
肥老板他們聽了這話，瞬間無語了。
葉回舟喝了一勺粥，結果太燙，馬上放下來，扇扇嘴巴又說道：
“量化交易在大機構裏很普遍，按照算力分為三個等級。
在大陸，大部分的機構一般都是第三等級就夠用了。
大盤如果上漲或者平衡市的時候。
大部分的主力就是上午花半個小時向上拉起二三點，然後一路量化派單。
等股價砸下去，再在低位買回來還券，第二天盤壓低價格，趁著我們散戶盤割肉，就抄底然後！
大盤下跌過程中，主力肯定重複該過程，所以說很多股票早盤拉了百分之一二，就觸發了量化高頻交易。
然後一整天，就是慢慢地向下走。
主力不但做t賺了百分之一二，還能磨掉散戶的耐心，所以我說，現在的大盤不出打擊量化的政策，大陸股市沒得玩兒！”
老顧哎了一聲抽起了悶煙，他以前的股90%都是這樣，最後套了幾年，沒有耐心就徹底割肉出來了。
“量化交易真是害人不淺啊！”肥老板哀歎一聲說道。
葉回舟嘿嘿笑道：“所以啊！
這幫量化大佬們，快速撤單封單。
而且還是超越那個上限撤單要求，居然不被罰，上麵的領導好像無動於衷，任由他們洗地板！
我是一點理解不了！
這玩意是多組賬號進行，其實跟那個進去蹲局子的改造好了，放不出來的人，做莊是一樣的。
我把它倆限製理解成一樣的就好了。
不過如果開放做空散戶也能做空交易，這種量化是進行不下去的！”
不過上一輩子他們公司也用過量化交易軟件，他剛進公司時，他所在投資部做過一段時間的美股日內交易員。
賺錢最爽是2009-10年，美股波動非常大，做多做空玩得不亦樂乎。然2011年後期開始賺錢越來越難。
一是因為波動率下降了，二是美股高頻量化興起。
導致日內短線交易越來越難。
說白了高頻量化就是來搶交易員日內交易飯碗的。
不過在他看來，不是所有的量化都是不好的。
葉回舟看到他們望著自己，說道：“量化交易大體可以分為兩類，一類叫量化策略，一類叫量化交易。
所謂量化策略，就是把一些選股的策略，數據化程序化，比如通過roe現金流估值曆史走勢規律行業周期，或者一些技術指標。
如資金流指標，讓程序等等把目標的自動篩選出來，再結合輪動策略，每隔一段時間換一批股票。
這種量化方法，本質是以程序替代人工選股，交易頻率不高，它是比較緩慢的交易，對市場波動影響沒那麽大。
而量化交易則是利用算力，通信通道等優勢，去實現以前人類根本無法完成的操盤手法。
比如量化卡單！”
肥老板忙問道：“量化卡單是什麽意思？”
葉回舟答道：“就是當你想買一隻股票時，尤其是小盤股，你掛單想買時，會發現，永遠有人高你一分錢卡在買一的位置。
此時你隻能撤單啊，再報高價追，然後又被卡，如此反複幾次，你的買入成本，大幅的上升，被迫高位接盤。
賣出卡單同理，永遠有人低於一分錢卡住賣一的位置，逼迫你不得不在更低的位置割肉。
還有就是前幾天，上市首日漲了幾十倍的新股，股價在下午幾分鍾內飆升十倍，歎為觀止啊！”
在座的人都點頭，這個新股當天的升幅可是創了大a的記錄，不過他們一群人，在肥老板的帶領下從來不玩新股。
但是不妨礙他們對於這支新股的研究。
肥老板一邊喝著啤酒吃著雞腿一邊說道：“我複盤過了，根本追不上，賣單永遠被秒殺，直線向上啊！
除非你填市價買入，不過就那麽幾分鍾的時間，估計多數人當時都是發懵的，嗬嗬。
我的朋友中了這隻股，他跟我講他也很發懵，不過他是老手了，立刻把他所中的股票，掛了一個很高的價位，但是再被秒殺。
當然就那幾分鍾他賣到了次高價，一簽也可賺得8.6萬元，真是天上掉餡餅啊！”
葉回舟聽完了，笑著講：“這主力使用的就是量化高頻，你用電腦或者手機手動操作根本反應不過來。
如果你用市價買到，恭喜你，你就高位套牢，估計終身解套無望，嗯，留給孫子了，嗬嗬。
當然，我很肯定，這種情況百分之百是量化資金的操盤，而且使用了大型計算機，要不算力根本就跟不上！”
他看見肥老板他們聽得好像不是很懂，他對手機上翻一下圖片，找到圖片後講道：
“我再給大家看個有意思的圖片，肥哥看看一個量化很有意思的盤口。”
肥老板他們站起來湊近了一看，就是東方財富上level-2買賣隊列，逐筆成交，的圖片。
肥老板也買了一年會員，剛開始很新鮮，過了一個月以後，除了10檔行情以外，他就沒啥感覺了。
葉回舟一看他們看不懂就指著手機上放大的圖片說道：
“b就是掛買單的意思，bc就是撤單，不買了。
然後你們看看那個黃色框框的那個0x，意思呢！
就是在零秒之內這單子掛了又撤了。
看到沒有，這一掛一射速度閃電那麽快！”
“臥槽，還真是快啊！”老顧驚歎一聲。
葉回舟點點頭說道：“這個就是無縫銜掛單，普通人壓根看不到，更別說反應過來了。
說實話，這和那些莊股的莊家掛單差不多，沒有啥本質區別！”
“臥槽，量化還可以這樣玩啊！
真是長見識了！
怪不得我們韭菜總是輸錢的了！”
邊上喝了酒的老顧，義憤填膺地講道。
葉回舟笑了一笑，火上澆油地又說道：“此外，就是量化t加零交易。
除了常規的日內做t，還有一種坐莊控盤的手法，就是突然拉升股價後反手賣出，同時融創做空，賺取雙倍的利潤。”
肥老板他們聽了這話，瞬間無語了。
葉回舟喝了一勺粥，結果太燙，馬上放下來，扇扇嘴巴又說道：
“量化交易在大機構裏很普遍，按照算力分為三個等級。
在大陸，大部分的機構一般都是第三等級就夠用了。
大盤如果上漲或者平衡市的時候。
大部分的主力就是上午花半個小時向上拉起二三點，然後一路量化派單。
等股價砸下去，再在低位買回來還券，第二天盤壓低價格，趁著我們散戶盤割肉，就抄底然後！
大盤下跌過程中，主力肯定重複該過程，所以說很多股票早盤拉了百分之一二，就觸發了量化高頻交易。
然後一整天，就是慢慢地向下走。
主力不但做t賺了百分之一二，還能磨掉散戶的耐心，所以我說，現在的大盤不出打擊量化的政策，大陸股市沒得玩兒！”
老顧哎了一聲抽起了悶煙，他以前的股90%都是這樣，最後套了幾年，沒有耐心就徹底割肉出來了。
“量化交易真是害人不淺啊！”肥老板哀歎一聲說道。
葉回舟嘿嘿笑道：“所以啊！
這幫量化大佬們，快速撤單封單。
而且還是超越那個上限撤單要求，居然不被罰，上麵的領導好像無動於衷，任由他們洗地板！
我是一點理解不了！
這玩意是多組賬號進行，其實跟那個進去蹲局子的改造好了，放不出來的人，做莊是一樣的。
我把它倆限製理解成一樣的就好了。
不過如果開放做空散戶也能做空交易，這種量化是進行不下去的！”