第166章 未來函數
股市絕學：從入門到精通 作者：天幹地支土一 投票推薦 加入書簽 留言反饋
今天收到一位讀者的留言，語氣中充滿了困惑和無奈。他告訴我，他曾經在網上搜索並購買過一些所謂的“神奇指標公式”，這些公式的曆史回測數據看起來非常誘人，成功率高得驚人。然而，一旦他開始實際使用這些公式，卻屢屢受挫，仿佛掉進了一個精心設計的陷阱，最終的結果總是被無情地收割。他百思不得其解，不知道問題出在哪裏。
在股市沉浮的我們，經常會在網絡上看到琳琅滿目的技術指標公式，有些所謂的專家更是大肆鼓吹自己指標的神奇之處。他們巧舌如簧，將這些指標描繪得神乎其神，仿佛掌握了財富密碼。然而，在這些光鮮亮麗的指標背後，隱藏著一個鮮為人知的秘密——未來函數。你是否聽說過這個概念？很多被吹捧的神奇公式，實際上都暗藏著未來函數的陷阱。那麽，究竟什麽是未來函數呢？簡單來說，未來函數是指某些指標的計算方法，會用到未來才會出現的數據。這就好比你試圖用明天的天氣預報來決定今天的穿衣搭配，這在真實的交易環境中顯然是不可能實現的。想象一下，你今天買入一隻股票，卻依靠明天才能知道的價格信息來做決策，這無疑是荒謬的。可是，含有未來函數的代碼在回測曆史行情時卻表現得異常精準，如同神算一般，但這隻是“馬後炮”的伎倆。因此，當我們遇到一些看似經過曆史驗證、效果顯著的指標公式時，第一步就應該仔細檢查它的源代碼，看看其中是否隱藏著未來函數這個“定時炸彈”。如果不仔細甄別，貿然使用，就會被這些虛假的信號誤導，最終導致投資失利。
“未來函數”並非一個正式的編程術語，而是一種通俗的說法，指的是在計算指標或信號時，使用了未來數據（即尚未發生的數據）的函數。在金融市場分析軟件（例如一些股票交易軟件）的公式編輯器中，這類函數通常用於回測，以便分析曆史數據，但在實盤交易中卻無法使用，因為你無法預知未來的價格或其他市場數據。
這類函數之所以被稱為“未來函數”，是因為它們在計算當前值時，需要用到未來的數據，就好比站在未來回看現在一樣。我給大家列舉一下常見的未來函數類型：
一、最高價\/最低價函數：例如 hhv(x, n) 和 llv(x, n)，分別計算變量 x 在過去 n 個周期內的最高值和最低值。 要準確計算這 n 個周期內的最高\/最低值，你必須等到這 n 個周期結束。在實時交易中，你無法預知未來的價格，所以 hhv 和 llv 在計算當前周期數值時，如果 n 的取值包含了當前周期及以後的周期，就相當於使用了未來數據。
二、向前引用函數：例如 ref(x, n)，引用 n 個周期前的 x 值。當 n 為負數時，它就引用了未來的 x 值。例如 ref(close, -1) 指的是下一個周期的收盤價，這在實時交易中顯然是不可知的。 即使 n 為正數，如果結合其他未來函數使用，也可能間接地引用未來數據。例如，如果 a 的計算用到了未來數據，那麽 ref(close, a) 也就成了未來函數。
三、barst(x)： 返回條件 x 成立到當前周期數。如果條件 x 的計算中包含了未來函數，那麽 barst(x) 也就成了未來函數。例如，barst(cross(ma(close,5),ma(close,10))) 雖然看起來隻計算了過去的均線交叉，但實際上，均線交叉的確認需要一定的時間，可能需要用到未來幾個周期的數據才能最終確定交叉是否成立。
四、filter(x, n): 返回 n 周期前 x 的值。 如果條件 x 的計算中包含未來函數，那麽filter函數也變成了未來函數。
五、其他一些函數： 一些其他的函數，例如 future(x)（部分股票交易軟件支持該函數），直接返回未來某個周期的 x 值，這顯然是未來函數。
與其苦苦尋覓合適的指標公式，不如自己動手豐衣足食，畢竟現在網絡ai工具如此便捷，何不借助科技的力量呢？我自己就是個活生生的例子。想當初動筆寫這本書的時候，我對指標公式可謂一無所知，心中充滿了茫然和焦慮。但現在，我已經可以熟練地運用ai，編輯出各種所需的指標公式了。看著一行行代碼在屏幕上跳躍，最終轉化成我想要的指標，那種成就感真是難以言喻。我甚至開始享受這種創造的過程，探索不同的參數組合，仿佛在進行一場奇妙的實驗。不得不說，ai的出現，極大地降低了學習和創作的門檻，讓我這樣的門外漢也能輕鬆駕馭複雜的指標公式。
今天讀者群裏熱鬧非凡，有人提到了網上流傳甚廣的一夜持股法，躍躍欲試，想看看這神奇的技巧究竟能不能讓他一夜暴富。然而，他的興奮很快就被潑了一盆冷水，群裏其他讀者紛紛表示反對，他們聲稱自己曾經親身嚐試過這種方法，結果卻是血本無歸，損失慘重。看到群裏的討論如此激烈，我忍不住想要分享一些自己的看法。我想告訴大家，“曙光”技法其實也可以算作是一種一夜持股法，但它操作起來更加穩健，風險也更低。使用“曙光”技法，隻需要在尾盤買入目標股票，然後第二天早盤觀察是否有衝高行情。如果有，就可以立即賣出獲利；如果沒有，也不用著急，我們可以耐心等待尾盤的拉升，再進行賣出操作。當然，前提是你要選擇合適的股票，避開“曙光”技法中容易失敗的案例。隻要你買入的不是“曙光”技法中的失敗案例，那就按這樣的節奏操作即可。
所以你們在編寫“曙光”技法公式的時候，要進行反複測試。理想情況下，像昨天這樣連續下跌的行情，篩選出的案例最好在20個左右；而如果大盤正常小幅上漲，那麽案例數最好不要超過5個。 如果能達到這樣的效果，這個公式才算基本到位。
在股市沉浮的我們，經常會在網絡上看到琳琅滿目的技術指標公式，有些所謂的專家更是大肆鼓吹自己指標的神奇之處。他們巧舌如簧，將這些指標描繪得神乎其神，仿佛掌握了財富密碼。然而，在這些光鮮亮麗的指標背後，隱藏著一個鮮為人知的秘密——未來函數。你是否聽說過這個概念？很多被吹捧的神奇公式，實際上都暗藏著未來函數的陷阱。那麽，究竟什麽是未來函數呢？簡單來說，未來函數是指某些指標的計算方法，會用到未來才會出現的數據。這就好比你試圖用明天的天氣預報來決定今天的穿衣搭配，這在真實的交易環境中顯然是不可能實現的。想象一下，你今天買入一隻股票，卻依靠明天才能知道的價格信息來做決策，這無疑是荒謬的。可是，含有未來函數的代碼在回測曆史行情時卻表現得異常精準，如同神算一般，但這隻是“馬後炮”的伎倆。因此，當我們遇到一些看似經過曆史驗證、效果顯著的指標公式時，第一步就應該仔細檢查它的源代碼，看看其中是否隱藏著未來函數這個“定時炸彈”。如果不仔細甄別，貿然使用，就會被這些虛假的信號誤導，最終導致投資失利。
“未來函數”並非一個正式的編程術語，而是一種通俗的說法，指的是在計算指標或信號時，使用了未來數據（即尚未發生的數據）的函數。在金融市場分析軟件（例如一些股票交易軟件）的公式編輯器中，這類函數通常用於回測，以便分析曆史數據，但在實盤交易中卻無法使用，因為你無法預知未來的價格或其他市場數據。
這類函數之所以被稱為“未來函數”，是因為它們在計算當前值時，需要用到未來的數據，就好比站在未來回看現在一樣。我給大家列舉一下常見的未來函數類型：
一、最高價\/最低價函數：例如 hhv(x, n) 和 llv(x, n)，分別計算變量 x 在過去 n 個周期內的最高值和最低值。 要準確計算這 n 個周期內的最高\/最低值，你必須等到這 n 個周期結束。在實時交易中，你無法預知未來的價格，所以 hhv 和 llv 在計算當前周期數值時，如果 n 的取值包含了當前周期及以後的周期，就相當於使用了未來數據。
二、向前引用函數：例如 ref(x, n)，引用 n 個周期前的 x 值。當 n 為負數時，它就引用了未來的 x 值。例如 ref(close, -1) 指的是下一個周期的收盤價，這在實時交易中顯然是不可知的。 即使 n 為正數，如果結合其他未來函數使用，也可能間接地引用未來數據。例如，如果 a 的計算用到了未來數據，那麽 ref(close, a) 也就成了未來函數。
三、barst(x)： 返回條件 x 成立到當前周期數。如果條件 x 的計算中包含了未來函數，那麽 barst(x) 也就成了未來函數。例如，barst(cross(ma(close,5),ma(close,10))) 雖然看起來隻計算了過去的均線交叉，但實際上，均線交叉的確認需要一定的時間，可能需要用到未來幾個周期的數據才能最終確定交叉是否成立。
四、filter(x, n): 返回 n 周期前 x 的值。 如果條件 x 的計算中包含未來函數，那麽filter函數也變成了未來函數。
五、其他一些函數： 一些其他的函數，例如 future(x)（部分股票交易軟件支持該函數），直接返回未來某個周期的 x 值，這顯然是未來函數。
與其苦苦尋覓合適的指標公式，不如自己動手豐衣足食，畢竟現在網絡ai工具如此便捷，何不借助科技的力量呢？我自己就是個活生生的例子。想當初動筆寫這本書的時候，我對指標公式可謂一無所知，心中充滿了茫然和焦慮。但現在，我已經可以熟練地運用ai，編輯出各種所需的指標公式了。看著一行行代碼在屏幕上跳躍，最終轉化成我想要的指標，那種成就感真是難以言喻。我甚至開始享受這種創造的過程，探索不同的參數組合，仿佛在進行一場奇妙的實驗。不得不說，ai的出現，極大地降低了學習和創作的門檻，讓我這樣的門外漢也能輕鬆駕馭複雜的指標公式。
今天讀者群裏熱鬧非凡，有人提到了網上流傳甚廣的一夜持股法，躍躍欲試，想看看這神奇的技巧究竟能不能讓他一夜暴富。然而，他的興奮很快就被潑了一盆冷水，群裏其他讀者紛紛表示反對，他們聲稱自己曾經親身嚐試過這種方法，結果卻是血本無歸，損失慘重。看到群裏的討論如此激烈，我忍不住想要分享一些自己的看法。我想告訴大家，“曙光”技法其實也可以算作是一種一夜持股法，但它操作起來更加穩健，風險也更低。使用“曙光”技法，隻需要在尾盤買入目標股票，然後第二天早盤觀察是否有衝高行情。如果有，就可以立即賣出獲利；如果沒有，也不用著急，我們可以耐心等待尾盤的拉升，再進行賣出操作。當然，前提是你要選擇合適的股票，避開“曙光”技法中容易失敗的案例。隻要你買入的不是“曙光”技法中的失敗案例，那就按這樣的節奏操作即可。
所以你們在編寫“曙光”技法公式的時候，要進行反複測試。理想情況下，像昨天這樣連續下跌的行情，篩選出的案例最好在20個左右；而如果大盤正常小幅上漲，那麽案例數最好不要超過5個。 如果能達到這樣的效果，這個公式才算基本到位。